滬深level2股票分筆tick歷史十檔10檔成交明細逐筆委托高頻每月數(shù)據(jù)包括:上海證券交易所和深圳證券交易所的所有A股十檔level2股票歷史數(shù)據(jù)。在常規(guī)的行情軟件中只有五檔TICK委托數(shù)據(jù),深度不夠,只能根據(jù)五檔以內(nèi)的委托情況分析行情再進行判斷。而現(xiàn)在我們提供股票十檔level2股票,可以提供十檔深度的委托行情數(shù)據(jù),這樣可以看更多的委托情況,從而進行行情判斷了,更有利于行情分析和量化交易。對于量化回測要求較高的策略,需要更深的高頻數(shù)據(jù)來檢驗成交時成本,十檔數(shù)據(jù)可以更好的滿足此類需求同時,十檔數(shù)據(jù)是每次委托變動就記錄的,可以更好的用來分析和推演訂單簿。本數(shù)據(jù)可用于:1、深入的量化分析歷史行情,進行邏輯分析。2、可以用將數(shù)據(jù)用于回測,測試目前的交易策略的有效性。3、用于生成其它級別的數(shù)據(jù),如一分、五分等K線周期數(shù)據(jù)。還有一些其它的用處這里就不一 一介紹了。數(shù)據(jù)來源:上海證券交易所和深圳證券交易所旗下公司十檔level2股票行情。概要說明:
頻率 3秒是指3秒左右,不是絕對3秒。
詳細說明:
1.代碼范圍:包括了每日上海,深圳證券交易所的sh60*,sz00*,sz30*開頭所有代碼。
2.數(shù)據(jù)格式:為Csv純文本格式(支持Excel打開,時間字段需要設(shè)置格式以正確顯示數(shù)據(jù),設(shè)置方式請查看樣本說明或FAQ列表),如需指定的格式要另收定制費用。
3.打包方式:每月一個市場一個壓縮包,包里一個股票每天一個文件。
4.發(fā)貨方式:Ftp或云盤下載
5.數(shù)據(jù)字段:時間,代碼,市場,最新價,最高價,最低價,總量,總金額,掛買價1,掛買量1,掛買價2,掛買量2,掛買價3,掛買量3,掛買價4,掛買量4,掛買價5,掛買量5,掛買價6,掛買量6,掛買價7,掛買量7,掛買價8,掛買量8,掛買價9,掛買量9,掛買價10,掛買量10,掛賣價1,掛賣量1,掛賣價2,掛賣量2,掛賣價3,掛賣量3,掛賣價4,掛賣量4,掛賣價5,掛賣量5,掛賣價6,掛賣量6,掛賣價7,掛賣量7,掛賣價8,掛賣量8,掛賣價9,掛賣量9,掛賣價10,掛賣量10,總成交筆數(shù),IOPV
數(shù)據(jù)樣本:caifushuju.cn/sample/gp-10tick.zipN.zip
購買記錄(近期成交數(shù)量1)
用戶名 購買數(shù)量 購買時間 訂單狀態(tài) hyzhyz 1 2024-10-06 20:48:46 成交