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滬深300ETF期權(quán)高頻歷史tick分筆快照期權(quán)每月數(shù)據(jù)(上交所)
滬深300ETF期權(quán)高頻歷史tick分筆快照期權(quán)每月數(shù)據(jù) ,數(shù)據(jù)包括上證滬深300ETF的所有期權(quán)合約的快照TICK數(shù)據(jù)。滬深300ETF是上海證券交易所于2019年12月23日上市滬深300ETF期權(quán)產(chǎn)品。該產(chǎn)品是以滬深300為標(biāo)的物的滬深300etf交易型指數(shù)基金為標(biāo)的衍生的標(biāo)準(zhǔn)化合約。滬深300ETF期權(quán)是上海證券交易所上市的針對(duì)滬深300ETF基金現(xiàn)貨(sh510300.SH)的期權(quán)工具, 與傳統(tǒng)的 歐式期權(quán)一樣,其有認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽兩個(gè)類(lèi)型, 期權(quán)的交易時(shí)間,與股票市場(chǎng)一致,為9:15-9:25(5開(kāi)盤(pán)集 合競(jìng)價(jià)),9:30-11:30, 13:00-15:00(14:57-15:00收盤(pán)集合競(jìng)價(jià))。
數(shù)據(jù)用處:
1、用于回測(cè)交易策略,優(yōu)完善化期權(quán)高頻交易策略。
2、可以用于判斷主力的交易行為,判斷交易策略。
數(shù)據(jù)來(lái)源:上海證券交易所Level-2五檔TICK行情數(shù)據(jù)。
概要說(shuō)明:
1.數(shù)據(jù)格式:為Csv純文本格式
2.打包方式:a.歷史數(shù)據(jù)每只合約每月一個(gè)文件,b.無(wú)特別說(shuō)明的,默認(rèn)以我們提供的a為準(zhǔn)。
3.發(fā)貨方式:Ftp或Http下載。
滬深300ETF期權(quán)TICK字段說(shuō)明:
Time:時(shí)間,精確到“秒”,格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS,例如 2010-04-16 09:15:00
Price:成交價(jià)
Volume:當(dāng)前成交量
Amount:當(dāng)前成交金額
OpenInt:持倉(cāng)(未平倉(cāng)合約)
TotalVol:當(dāng)日累計(jì)成交量
TotalAmount:當(dāng)日累計(jì)成交金額
Price2:當(dāng)日結(jié)算價(jià)
Price3:昨日結(jié)算價(jià)
LastClose:昨日收盤(pán)價(jià)
Open:當(dāng)日開(kāi)盤(pán)價(jià)
High:當(dāng)日最高價(jià)
Low:當(dāng)日最低價(jià)
SP1,SP2,SP3,SP4,SP5:委托賣(mài)價(jià)1,2,3,4,5
SV1,SV2,SV3,SV4,SV5:委托賣(mài)量1,2,3,4,5
BP1,BP2,BP3,BP4,BP5:委托買(mǎi)價(jià)1,2,3,4,5
BV1,BV2,BV3,BV4,BV5:委托買(mǎi)量1,2,3,4,5
isBuy:是否為主動(dòng)性買(mǎi)單。該項(xiàng)數(shù)據(jù)為計(jì)算后所得,僅供參考
滬深300ETF期權(quán)高頻歷史tick分筆快照期權(quán)每月數(shù)據(jù)樣本鏈接:
http://caifushuju.cn/sample/300ETFQIUAN-TICK.zip
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