財富通數(shù)據(jù)中心的滬深a股level2股票分筆tick歷史五檔成交明細(xì)高頻每月數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)包括所有滬深A(yù)股,及主要指數(shù),如上證指數(shù)、中證500等指數(shù)。數(shù)據(jù)頻率是最高3秒一筆數(shù)據(jù),3秒內(nèi)有成交就會有記錄,沒有成交就沒有記錄。股票分筆數(shù)據(jù)是截取的交易行情數(shù)據(jù)3秒內(nèi)的交易行情 數(shù)據(jù)情況,委托檔也是截取3秒結(jié)尾的情況。股票tick數(shù)據(jù)是各交易所將行情數(shù)據(jù)發(fā)送到各數(shù)據(jù)商后,由數(shù)據(jù)商截取出來的。五檔TICK數(shù)據(jù)是界于一分鐘和股票逐筆數(shù)據(jù)的一種短期數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)用處:1、用于交易策略的回測,驗證交易系統(tǒng)策略是否有效,不能打無準(zhǔn)備的仗。2、可以用于生成其它粗一點的數(shù)據(jù),如股票一分鐘數(shù)據(jù),股票5分鐘數(shù)據(jù)等等。這個當(dāng)然要有這方面的技能才行。本數(shù)據(jù)每日盤后更新下載,固定下載地址。
數(shù)據(jù)來源:交易來源于交易所旗下各大數(shù)據(jù)商,因tick數(shù)據(jù)是數(shù)據(jù)商自己截取的,所以各大數(shù)據(jù)商的tick細(xì)節(jié)可能會有秒秒差異,但是總的不會有差異。
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3秒分筆有成交筆數(shù)5檔委托,3秒是指3秒左右,不是絕對3秒,有成交才會有記錄,不包括委托檔變化的記錄,時間戳不帶毫秒。Level2歷史分筆可提供從2006年8月以來,更早數(shù)據(jù)只提供傳統(tǒng)分筆自1999.08月開始,各只股票上市日期不一樣,可按代碼單獨購買,歷史數(shù)據(jù)提供到上個月末,本月數(shù)據(jù)月末后再來買,或買盤后數(shù)據(jù)每天下載價格更高些。sh表示上海證券市場,sz表示深圳證券市場。
詳細(xì)說明:
1.數(shù)據(jù)范圍:所有A股及主要指數(shù)。2.數(shù)據(jù)格式:Csv純文本格式,可以用EXCEL或者TXT直接打開。
3.打包方式:數(shù)據(jù)是每個月一個壓縮包,包里一天一個文件夾,文件夾里一個股票一個文件。
4.發(fā)貨方式:網(wǎng)度網(wǎng)盤或Http下載。
5.數(shù)據(jù)字段:日期,時間,成交價,成交量,總量,額,B1價,B1量,B2價,B2量,B3價,B3量,B4價,B4量,B5價,B5量,S1價,S1量,S2價,S2量,S3價,S3量,S4價,S4量,S5價,S5量,BS
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