大連商品期貨level2深度行情tick數(shù)據(jù)每月包含大商所大連level2深度行情所有品種的五檔TICK,這種數(shù)據(jù)有不同于現(xiàn)在的CTP行情數(shù)據(jù),交易所的CTP行情數(shù)據(jù)是只有一檔委托,而現(xiàn)在這個level2數(shù)據(jù)有五檔委托。并且頻率上面CTP一秒最高二筆數(shù)據(jù),而現(xiàn)在level2數(shù)據(jù)最高一秒四筆數(shù)據(jù)。因此目前l(fā)evel2數(shù)據(jù)的深度和廣度都比普通的CTP行情數(shù)據(jù)及常規(guī)行情 軟件上的數(shù)據(jù)都要更為精準、信息量更大。數(shù)據(jù)用處:
1、生成一分鐘、五分鐘等分鐘和日線K線,用于K線圖形分析。
2、可以用于歷史數(shù)據(jù)回測,測試策略的有效性。
數(shù)據(jù)來源: 大連商品期貨level2深度行情數(shù)據(jù)。
詳細說明:
1.數(shù)據(jù)格式:Csv純文本格式,如需指定的格式要另收定制費用。
2 .打包方式:a.數(shù)據(jù)每只合約每天一個文件。只以我們提供的為準,定制另收費用。
3.發(fā)貨方式:Ftp或Http下載。
4.數(shù)據(jù)字段:
Time,Price,Volume,Amount,OpenInt,TotalVol,TotalAmount,Price2,Price3
,LastClose,Open,High,Low,SP1,SP2,SP3,SP4,SP5,SV1,SV2,SV3,SV4,SV5,BP1,
BP2,BP3,BP4,BP5,BV1,BV2,BV3,BV4,BV5,isBuy
主力合約說明:
主力合約按成交量換月,:如果今天收盤有新合約成交量超過原主力,明天開始換月。文件名是主力連續(xù)的代碼,字段列的值是原月份合約的代碼,這樣可標識主力合約實際對應的月份合約。但主力連續(xù)沒有標準,交易所沒有這個概念,如有停牌,漲跌停,成交不活躍或其他未知情況,可能會對主力連續(xù)的計算有影響,我們不保證完全按這規(guī)則,也不保證合您要求,如果不滿意或覺得有問題您要自己去拼主力連續(xù)。
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