上證50ETF期權(quán)高頻歷史1分鐘一分鐘成交月度數(shù)據(jù)包括上證50ETF期權(quán)的每個月的所有合約數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)內(nèi)容包括:日期,合約編碼,交易代碼(含期權(quán)類型,執(zhí)行價,開盤價,最高價,最低價,收盤價,成交量,持倉量,成交額,合約單位,交割日,合約編碼,標(biāo)的ETF收盤價,L1表示當(dāng)月合約,L2表示下月,L3表示季一,L4表示季二。數(shù)據(jù)是有成交就會有記錄,沒成交就沒記錄。數(shù)據(jù)用處:
1、用于回測交易策略,優(yōu)完善化期權(quán)高頻交易策略。
2、可以用于K線圖形分析。
數(shù)據(jù)來源:上海證券交易所Level-2五檔TICK行情數(shù)據(jù)。
詳細(xì)說明:
1.代碼范圍:上證50期權(quán)所有合約。2.數(shù)據(jù)格式:Csv純文本格式,如需指定的格式要另收定制費用。
3.打包方式:數(shù)據(jù)每個合約一個月一個文件。只以我們提供的為準(zhǔn),定制另收費用。4.發(fā)貨方式:Ftp或Http下載。
5.數(shù)據(jù)字段:日期,合約編碼,交易代碼(含期權(quán)類型,執(zhí)行價,開盤價,最高價,最低價,收盤價,成交量,持倉量,成交額,合約單位,交割日,合約編碼,標(biāo)的ETF收盤價,(L1表示當(dāng)月合約,L2表示下月,L3表示季一,L4表示季二)
分鐘數(shù)據(jù)差異的重要提示:
1.分鐘數(shù)據(jù)通過分筆合并,而分筆本身是個合并的數(shù)據(jù),所以當(dāng)天最高最低價格可能并不會在分鐘數(shù)據(jù)中出現(xiàn),交易所不發(fā)分鐘數(shù)據(jù),所有行情商都是一樣,只是有的可能通過Level2分筆合并的,因為頻率更高一些,發(fā)現(xiàn)這種情況的機率少一些。
2.各行情商計算分鐘數(shù)據(jù)時,計算的當(dāng)前這個k的時間段稍有差異,會有這種情況:當(dāng)前這個時間正點上的tick算到前一個k,另一家算到后一個k中,這樣體現(xiàn)到分鐘數(shù)據(jù)中是開收盤價不同,最高最低也可能不同。
上證50ETF期權(quán)高頻歷史1分鐘一分鐘成交數(shù)據(jù)每月數(shù)據(jù)樣本鏈接:
http://caifushuju.cn/sample/50qiquan-rixian-1min.csv
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