商品期貨CTP快照tick高頻歷史數(shù)據(jù)每月。本數(shù)據(jù)是來(lái)源于國(guó)內(nèi)期貨行情和交易的綜合交易平臺(tái)CTP(全稱(chēng)Comprehensive Transaction Platform)接口的數(shù)據(jù),由多個(gè)服務(wù)器實(shí)時(shí)接收并合并互補(bǔ),程序自動(dòng)檢查后保存下來(lái)。數(shù)據(jù)為一檔快照TICK數(shù)據(jù),最高一少二筆數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)用處:1、用于回測(cè)交易策略,優(yōu)完善化商品期貨高頻交易策略。2、可以用于判斷主力的交易行為,判斷交易策略。數(shù)據(jù)來(lái)源:綜合交易平臺(tái)(Comprehensive Transaction Platform)簡(jiǎn)稱(chēng)CTP,是專(zhuān)門(mén)為期貨公司開(kāi)發(fā)的一套期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng),由交易、風(fēng)險(xiǎn)控制和結(jié)算三大系統(tǒng)組成,交易系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)訂單處理、行情轉(zhuǎn)發(fā)及銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),結(jié)算系統(tǒng)負(fù)責(zé)交易管理、帳戶(hù)管理、經(jīng)紀(jì)人管理、資金管理、費(fèi)率設(shè)置、日終結(jié)算、 信息查詢(xún)以及報(bào)表管理等, 風(fēng)控系統(tǒng)則主要在盤(pán)中進(jìn)行高速的實(shí)時(shí)試算,以及時(shí)揭示并控制風(fēng)險(xiǎn)。
概要說(shuō)明:
商品期貨tick一檔成交明細(xì)每秒兩條(鄭州與大連偶爾會(huì)超過(guò)),有成交就有記錄,沒(méi)有成交,委托盤(pán)有變化也會(huì)有記錄。歷史數(shù)據(jù)可提供從2003.08月以來(lái),各品種上市日期不一樣,可按品種單獨(dú)購(gòu)買(mǎi),歷史數(shù)據(jù)提供到上個(gè)月末,本月數(shù)據(jù)月末后再來(lái)買(mǎi),或買(mǎi)盤(pán)后數(shù)據(jù)每天下載價(jià)格更高些。sc表示上海商品市場(chǎng),dc表示大連,zc表示鄭州,sn代表上海能源中心。
詳細(xì)說(shuō)明:
1.代碼范圍:包括了每日上海,大連,鄭州,上海能源中心。四大商品期貨交易所的所有品種成交商品合約,包括主力連續(xù)、月份合約。上海與大連商品是四位代碼,如代碼cu1005的cu表示滬銅2010年05月交割的cu合約,即前兩位表示年份,后兩位表示月份,與交易所保持一致。鄭州商品代碼是三位代碼,如CF609表示2016年09月交割的棉花,也可能表示的是2006年09月交割的棉花具體只能視成交日期來(lái)確定,這是交易所規(guī)則。
2.數(shù)據(jù)格式:為Csv純文本格式(支持Excel打開(kāi),時(shí)間字段需要設(shè)置格式以正確顯示數(shù)據(jù),設(shè)置方式請(qǐng)查看樣本說(shuō)明或FAQ列表),如需指定的格式要另收定制費(fèi)用。
3.打包方式:a.歷史數(shù)據(jù)每只合約每天一個(gè)文件,b.無(wú)特別說(shuō)明的,默認(rèn)以我們提供的a為準(zhǔn)。
4.發(fā)貨方式:Ftp或Http下載。
5.數(shù)據(jù)字段:交易日,合約代碼,交易所代碼,合約在交易所的代碼,最新價(jià),上次結(jié)算價(jià),昨收盤(pán),昨持倉(cāng)量,今開(kāi)盤(pán),最高價(jià),最低價(jià),數(shù)量,成交金額,持倉(cāng)量,今收盤(pán),本次結(jié)算價(jià),漲停板價(jià),跌停板價(jià),昨虛實(shí)度,今虛實(shí)度,最后修改時(shí)間,最后修改毫秒,申買(mǎi)價(jià)一,申買(mǎi)量一,申賣(mài)價(jià)一,申賣(mài)量一,申買(mǎi)價(jià)二,申買(mǎi)量二,申賣(mài)價(jià)二,申賣(mài)量二,申買(mǎi)價(jià)三,申買(mǎi)量三,申賣(mài)價(jià)三,申賣(mài)量三,申買(mǎi)價(jià)四,申買(mǎi)量四,申賣(mài)價(jià)四,申賣(mài)量四,申買(mǎi)價(jià)五,申買(mǎi)量五,申賣(mài)價(jià)五,申賣(mài)量五,當(dāng)日均價(jià),業(yè)務(wù)日期
主力合約說(shuō)明:
數(shù)據(jù)包括主力連續(xù)和次主力連續(xù),主力合約按成交量換月,:如果今天收盤(pán)有新合約成交量超過(guò)原主力,明天開(kāi)始換月。文件名是主力連續(xù)的代碼,字段列的值是原月份合約的代碼,這樣可標(biāo)識(shí)主力合約實(shí)際對(duì)應(yīng)的月份合約。但主力連續(xù)沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn),交易所沒(méi)有這個(gè)概念,如有停牌,漲跌停,成交不活躍或其他未知情況,可能會(huì)對(duì)主力連續(xù)的計(jì)算有影響,我們不保證完全按這規(guī)則,也不保證合您要求,如果不滿(mǎn)意或覺(jué)得有問(wèn)題您要自己去拼主力連續(xù)。
商品期貨CTP快照tick高頻歷史數(shù)據(jù)每月:
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