股票全息逐筆數(shù)據(jù)要比以往的股票逐筆數(shù)據(jù)信息要更多一些,以往的股票逐筆數(shù)據(jù)只記錄了每一筆的成交數(shù)據(jù),而沒有帶成交的每一筆委托檔數(shù)據(jù),而股票全息逐筆數(shù)據(jù)多了委托檔信息,會記錄每一筆成交的委托單情況,是哪一單成交以及每一單分成幾筆成交,并且記錄了委托順序號。這個(gè)數(shù)據(jù)現(xiàn)在倍受高頻交易者的喜歡。數(shù)據(jù)用處:1、可以用由資金分析,判斷當(dāng)日的主力連續(xù)和其它資金的進(jìn)出情況。2、可以用于查看每一委托單成交的情況。3、用于高頻交易數(shù)據(jù)回測。
數(shù)據(jù)來源:交易來源于交易所旗下各大數(shù)據(jù)商,全息逐筆數(shù)據(jù)接口,不同的數(shù)據(jù)商也會有差異。
目前我們每天盤后更新全息逐筆數(shù)據(jù)。。
詳細(xì)說明:
1.數(shù)據(jù)范圍:滬深所有A股2.數(shù)據(jù)格式:Csv純文本格式,可以用EXCEL或者TXT直接打開。
3.打包方式:數(shù)據(jù)是每個(gè)月一個(gè)壓縮包,包里一天一個(gè)文件夾,文件夾里一個(gè)股票一個(gè)文件。
4.發(fā)貨方式:網(wǎng)度網(wǎng)盤或Http下載。
5.數(shù)據(jù)字段:TranID Time Price Volume SaleOrderVolume BuyOrderVolume Type SaleOrderID SaleOrderPrice BuyOrderID BuyOrderPrice
全息數(shù)據(jù) 各字段意義:
1 TranID:交易流水號。即是逐筆交易的流水號,所有號碼不重復(fù)。
2 Time:成交時(shí)間。
3 Price:成交價(jià)格。單位為元,此表中的價(jià)格均為元。
4 Volume:成交量。單位為股,此表中的量均為股。
5 SlaeOrderVolume:委賣量。此表中的委托量全為成交的委托量,下同。
6 BuyOrderVolume:委買量。
7 Type:成交類型。即代表主動買(B)還是主動賣(S)。
8 SaleOrderID:委賣ID。此ID不是交易席位,相同ID代表是同一人委托,而同一個(gè)人不同時(shí)段委托,則ID號不同。此ID不同于以前推出的TopView數(shù)據(jù)的席位。
9 SaleOrderPrice:委賣價(jià)格。深市委托價(jià)格為交易所傳數(shù)據(jù),滬市委托價(jià)格同成交價(jià)格,因?yàn)榻灰姿鶝]傳,是各軟件廠商根據(jù)最終交易價(jià)格而定的。
10 BuyOrderID:委買ID。
11 BuyOrderPrice:委買價(jià)格。
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