本產(chǎn)品所稱的五檔分筆數(shù)據(jù),是基于目前市場常用的術語,是指只記錄成交變動的快照數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)源于中金金融期貨交易所的level2數(shù)據(jù)5檔快照數(shù)據(jù),并對其中成交為0的數(shù)據(jù)行做了剔除,500毫秒內(nèi)有成交則記錄一次快照,數(shù)據(jù)體積小 價格實惠,是研究訂單成交變動策略性價比較高的選擇,同時數(shù)據(jù)還可以按交易所規(guī)則拼接成一分鐘 5分鐘等其它頻率數(shù)據(jù)。
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概要說明:
有成交就有記錄,沒有成交,委托盤有變化也會有記錄。歷史數(shù)據(jù)可提供從2010.4月以來,各品種上市日期不一樣,可按品種單獨購買,歷史數(shù)據(jù)提供到上個月末,本月數(shù)據(jù)月末后再來買
詳細說明:
1.數(shù)據(jù)格式:為Csv純文本格式(支持Excel打開,時間字段需要設置格式以正確顯示數(shù)據(jù),設置方式請查看樣本說明或FAQ列表),如需指定的格式要另收定制費用。
2.打包方式:a.歷史數(shù)據(jù)每只合約每月一個文件,b.無特別說明的,默認以我們提供的a為準。
3.發(fā)貨方式:Ftp或Http下載。
數(shù)據(jù)字段:合約代碼,日期,時分秒,毫秒,成交價,成交量,成交額,賣5價,賣4價,賣3價,賣2價,賣1價,買1價,買2價,買3價,買4價,買5價,賣5量,賣4量,賣3量,賣2量,賣1量,買1量,買2量,買3量,買4量,買5量,持倉量,漲停板價格,跌停板價格,上個交易日結(jié)算價
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