今天財(cái)富通數(shù)據(jù)中心來談?wù)勆唐菲谪浄昼妕ick歷史數(shù)據(jù)的發(fā)展，國內(nèi)的商品期貨交易很近二十多年了，但是數(shù)據(jù)的發(fā)展卻是近十幾年才發(fā)展起來的，大概是2003年8月開始才有了更細(xì)的商品期貨分鐘數(shù)據(jù)、商品期貨tick數(shù)據(jù)。在2003年8月以前以前國內(nèi)商品期貨交易所的數(shù)據(jù)，只有日線數(shù)據(jù)，目前在市場上能找到日線數(shù)據(jù)。而且這日線數(shù)據(jù)還有不少缺失的。所以如果各位交易者想找2003年8月以前的低頻商品期貨數(shù)據(jù)，在市面上是找不到的。
在2003年8月以后一分鐘、五分鐘、TICK數(shù)據(jù)都 有了，但是這個(gè)時(shí)候的tick數(shù)據(jù)只有成交時(shí)才有記錄，沒有成交量時(shí)是沒有記錄的。
從2010年開始又增加了幾個(gè)數(shù)據(jù)源，有交易所的CTP接口數(shù)據(jù)，這個(gè)時(shí)候tick數(shù)據(jù)，沒有成交委托檔有變化有記錄了，數(shù)據(jù)的頻率最高一少兩筆。過了段時(shí)間各交易所開始推行l(wèi)2數(shù)據(jù)，頻率更是達(dá)到了一秒四筆數(shù)據(jù)，委托檔也從一檔增加到五檔。到了今天五檔數(shù)據(jù)就開始普及了。
上面這些數(shù)據(jù)，財(cái)富通數(shù)據(jù)中心都可以找到。
CTP數(shù)據(jù)字段：交易日,合約代碼,交易所代碼,合約在交易所的代碼,最新價(jià),上次結(jié)算價(jià),昨收盤,昨持倉量,今開盤,最高價(jià),最低價(jià),數(shù)量,成交金額,持倉量,今收盤,本次結(jié)算價(jià),漲停板價(jià),跌停板價(jià),昨虛實(shí)度,今虛實(shí)度,最后修改時(shí)間,最后修改毫秒,申買價(jià)一,申買量一,申賣價(jià)一,申賣量一,申買價(jià)二,申買量二,申賣價(jià)二,申賣量二,申買價(jià)三,申買量三,申賣價(jià)三,申賣量三,申買價(jià)四,申買量四,申賣價(jià)四,申賣量四,申買價(jià)五,申買量五,申賣價(jià)五,申賣量五,當(dāng)日均價(jià),業(yè)務(wù)日期
